产品名称:贝特云实证案例教学平台
产品简称:Icase
贝特云实证案例教学平台主要面向高等院校,以开放式、互动式的新型教学方式为理念,涵盖金融工程、量化投资、大数据、数据挖掘、数据可视化、MBA、企业管理、市场营销与策划等领域的实证案例,所有案例均有实际的生产应用背景,展现形式上有文字、PPT、视频、FLASH、图片等多种富媒体形式,寓教于乐,理论联系实际,极大的提高老师的教学效率和教学效果,适用于金融学、统计学、管理学、会计学、计算机等学科。
金融方面基于多年模型计算、实证研究与案例处理的实际应用情况,提供丰富的建模与计算方法,以及多种应用软件(包括Excel、SAS、Matlab、R语言等)的使用实例。包括70种常用金融模型:股票收益计算、固定收益证券计算、收益波动率计算、股票指数计算、股票市场风险指标计算、股票市场风险指标分解、债券指数计算、中国股市CAPM计算、最优投资组合选择、中国股市CAPM验证、随机模拟基础、Copula函数及其应用、VaR度量与事后检验、基于Copula的VaR度量与事后检验、债券组合市场VaR度量、债券组合信用VaR度量、期权定价模型介绍、可转换债券定价、利率期限结构模型、构建静态利率期限结构模型、基于动态利率期限结构模型的定价技术。 研究领域 | 具体案例 | 量化投资策略 | n 量化择时:研究运用统计方法,对大盘和个股的走势进行分析预测,涨跌概率研究,为基金、私募及个人投资者提供择时参考。 1、 趋势择时 2、 市场情绪择时 3、 基于均线的牛熊线择时系统 4、 异常指标择时 5、 美林投资时钟择时 n 量化选股:研究运用统计方法选出最近的股票或者资产配置组合,使得该组合的收益率尽可能搞的同时,保持尽可能的稳定性。 6、 因子模型 7、 行业轮动模型 8、 资金流模型 9、 动量反转模型 10、 一致预期模型 n 套利策略 11、A股与H股配对交易研究(沪港通) | 量化风险管理 | 1、 风险控制指数及产品研究 2、 风险中性下的量化选股策略研究 3、 用CVAR模型监测极端风险。 4、 量化选股之财务风险预警 如何鉴定和规避高风险股票。 5、 A股市场风险预测及波动率结构跟踪 6、 场外期权的风险及收益分析 7、 量化对冲策略与产品配置价值 8、 CTA策略在商品市场的运用 9、 量化投资:五维度解析绝对收益投资 10、 期权无风险套利研究 | 宏观经济研究 | n 国民经济核算:研究宏观经济指标的运行规律,提供常见宏观经济指标GDP、CPI\PPI、工业增加值、货币增速等指标的预测模型。 1、 CPI测算模型 2、 PPI预测模型 3、 工业增加值跟踪模型 4、 货币增速测算模型-M1 5、 货币增速测算模型-M2 n 对外经济统计:研究进出口、对外贸易的的预测模型。 6、 出口金额同比预测 7、 进口金额同比预测 8、 分项预测-总出口环比预测 9、 分项预测-进出口价格 10、 分项预测-出口金额翘尾因素计算
|
|